在上世纪初，吕碧城的知名度是非常高的。她曾任中华民国大总统袁世凯的机要秘书，是当时女子担此高职的第一人；她曾任北洋女子师范学堂校长，培养出邓颖超、许广平等多名女界精英，是中国近代最早的女教育家。
1904年6月10日，住在天津《大公报》英敛之家中的吕碧城正在看书，门房高举着写有“秋闺谨”的名片禀报说，“来了一位梳头的爷们儿”。吕碧城但见来人穿着男装，梳着发髻，身材修长，双目炯炯，风度翩翩，让吕碧城眼前一亮。寒暄之后，果真是大名鼎鼎的女侠秋瑾，她们真有相见恨晚之感。秋瑾与比自己小7岁的吕碧城也是一见如故，她们接触仅三四天便情同姐妹，从此开始了莫逆之交。
秋瑾劝吕碧城跟她一起去日本从事革命运动，而吕碧城继续留在国内办报，以“文字之役”与秋瑾遥相呼应。结果是秋瑾独自去了日本，参加了孙中山领导的同盟会。1907年夏，秋瑾去浙江联络会党，运动军、学两界，准备起义。但因消息泄露，秋瑾被清军逮捕。她面对威逼，留下“秋风秋雨愁煞人”的名句，于7月15日凌晨在绍兴罹难，年仅32岁。
秋瑾遇难后，无人敢为收尸，吕碧城强忍悲痛，冒着极大风险安葬了好友。看守清军得知这个前来收尸的女子就是誉满华夏的吕碧城，也无可奈何。她后来南游杭州，又拜谒了秋瑾墓，不禁感慨万端，作一首《西泠过秋女侠祠次寒山韵》，追怀这位志同道合的挚友：“松篁交籁和鸣泉，合向仙源泛舸眠。负郭有山皆见寺，绕堤无水不生莲。残钟断鼓会何世，翠羽明珰又一天。尘劫未锁渐后死，俊游愁过墓门前。”之后，她又用英文写了一部《革命女侠秋瑾传》，发表在美国纽约、芝加哥等地的报纸上，引起颇大反响，使世界上许多人不仅知道了秋瑾的传奇故事，还了解到清朝黑暗和腐败的社会现状。吕碧城与秋瑾的关系也引起了官方的注意，以致当时的直隶总督袁世凯产生了要逮捕吕碧城的念头，只是找不到更多的借口，才放过了她。